Un approccio di teoria del caos
all'analisi delle serie storiche economiche

Nella teoria del caos lo studio delle serie storiche economiche è stato effettuato utilizzando per lo più gli strumenti metrico-dinamici. Questi studi hanno dato risultati ambigui sottolineando la presenza di insolite strutture non-lineari. La difficoltà di una loro applicazione alle serie brevi può essere indicata come la maggior causa del rifiuto di caos deterministico. L'obiettivo è quello di superare le limitazioni dell'approccio metrico analizzando i dati del GDP di Giappone e Inghilterra con uno strumento topologico: VRA. Le conclusioni raggiunte implicano il superamento dei risultati ottenuti sottoponendo gli stessi dati ad analisi metrico-dinamica evidenziando le potenzialità dell'approccio topologico in economia.

In the Chaos Theory, the study of economic time series were conducted mainly using metric-dynamic tools. These studies gave ambiguous results but they did identify the presence of unusual non-linear structures. The difficulty in applying one of these in the short time series can be considered as the main cause of rejection of deterministic chaos. The aim is to overcome the limits of the metric approach analysing the GDP of Japan and United Kingdom using a topological tool: VRA. Conclusions show that our results overcame those obtained testing the same data using the metric- dynamic analysis highlighting the potential of the topological approach in economics [JEL Classification: E1, C32].

* mfaggini@unisa.it - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.

L'Autrice ringrazia il prof. Massimo Salzano per gli interessanti spunti di riflessione e suggerimenti, il prof. Bruno Chiarini per l'incoraggiamento e due anonimi referee per i validi e puntuali commenti.